Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux

Type de document

ARTICLE DE PERIODIQUE

Langue

francais

Auteur

MAURIN

Résumé / Abstract

La définition classique de l'indice Leq t introduit des processus stochastiques particuliers, ceux dont les accroissements sont indépendants et stationnaires (PAIS) ou simplement stationnaires (PAS). Avec les PAIS les Leq t sont trivialement ergodiques, mais ils ne le semblent pas avec les PAS. Puisque ce sont aussi des variables transformées par le logarithme, cette application est étudiée au niveau des processus et de l'ergodicité. On montre comment le logarithme d'un processus stationnaire ergodique est lui même stationnaire ergodique.